Simulação De Média Móvel

As Médias Móveis Simples Tornam as Tendências Destacadas. As Médias de Movimentação MA são um dos indicadores técnicos mais populares e freqüentemente usados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência de tendência. Cerca de três tipos de média móvel simples exponencial e linear O melhor lugar para começar é por entender a mais simples a média móvel simples SMA Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir tendências para maiores lucros Para mais sobre médias móveis , Ver o nosso Forex Walkthrough. Trendlines Não pode haver compreensão completa de médias móveis sem uma compreensão das tendências A tendência é simplesmente um preço que continua a mover-se em uma determinada direção Há apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir. Uma tendência de alta Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de baixa ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo lower. A tendência de lado onde o preço está se movendo de lado. Por isso, as linhas de média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar mais facilmente a direção da tendência. Para obter uma leitura mais avançada sobre esse tópico, consulte As noções básicas de bandas de Bollinger e Moving Average Envelopes Refining Uma Ferramenta de Negociação Popular. Moving Construção Média A definição de livro de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado Vamos tomar a muito popular 50-dia média móvel como um exemplo A movimentação de 50 dias A média é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer título e adicionando-os juntos. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso. 50 Para continuar a calcular a média móvel em um Diariamente, substituir o número mais antigo com o preço de fechamento mais recente e fazer a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou curto de uma média móvel que você está olhando para o gráfico, o cálculo básico Por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento para 200 dias somados juntos e, em seguida, dividido por 200 Você vai ver todos os tipos de médias móveis, A partir de médias móveis de dois dias para médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel Se uma segurança é novo ou apenas um mês de idade, você não será capaz Para fazer uma média móvel de 50 dias porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que nós escolhemos usar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, semanais Preços, preços de abertura ou mesmo preços intraday Para mais, veja nosso Médias Móveis tutorial. Figure 1 Uma média móvel simples em Google Inc. Figura 1 é um exemplo de uma média movente simples em uma carta conservada em estoque de Google Inc Nasdaq GOOG A linha azul representa Uma movimentação de 50 dias O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou para baixo. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele Pode ser usado como um simples sinal de negociação Um movimento abaixo da média móvel, como mostrado acima, sugere que os ursos estão no controle da ação de preço e que o recurso provavelmente irá se mover para baixo. Inversamente, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão em Controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento mais alto Leia mais em preços de ações de trilha com Trendlines. Other maneiras de usar médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma entrada e saída Estratégia Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo Duas ou mais médias móveis todos Ow você ver uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de curto prazo é também um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a reverter Para mais sobre este método, leia A Primer On The MACD. Figure 2 Uma média móvel de longo prazo e de curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo de 50 dias, mostrada pela linha azul e outra por um prazo mais curto de 15 dias, mostrada pela linha vermelha. O mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você vai notar que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços porque ele usa mais pontos de dados Em seu cálculo Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preço, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Neste caso, usando uma estratégia cruzada, você A média de 15 dias para cruzar Abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3 A three-month. The acima é um gráfico de três meses do United States Oil AMEX USO com duas médias móveis simples A linha vermelha é a mais curta, 15- Dia média móvel, enquanto a linha azul representa a maior média móvel de 50 dias A maioria dos comerciantes usará o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta Saiba mais sobre como aplicar esta estratégia em Trading O MACD Divergence. Support é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo Há um ponto em que a pressão de venda subsides e compradores estão dispostos a intervir Em outras palavras, um piso é established. Resistance acontece quando Um preço está tendendo para cima Vem um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores pisam Isto estabeleceria um teto Para mais explicação, leia o Support Resistance Basics. In qualquer um dos casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um Por exemplo, se uma segurança deriva mais baixa em uma tendência de alta estabelecida, então não seria surpreendente ver o estoque encontrar apoio em uma média móvel de longo prazo de 200 dias Por outro lado, se o preço Está tendendo para baixo, muitos comerciantes prestarão atenção para o estoque para saltar fora da resistência de médias moventes principais SMAs de 50 dias, de 100 dias, de 200 dias Para mais em usar a sustentação ea resistência identificar tendências, leia Trend-Spotting com a acumulação Distribuição Line. Conclusion As médias móveis são ferramentas poderosas Uma média movente simples é fácil de calcular, que permite que seja empregado razoavelmente rapidamente e fàcilmente A força movente a maior força de s é sua abilidade ajudar um comerciante identificar uma tendência atual ou manchar uma tendência possível Reversão As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou agir como um simples sinal de entrada ou saída Como você escolhe usar médias móveis é inteiramente até você. Na prática, a média móvel será p Se a média for constante ou mudando lentamente. No caso de uma média constante, o maior valor de m dará as melhores estimativas da média subjacente. Um período de observação mais longo medirá os efeitos Da variabilidade. A finalidade de fornecer um menor m é permitir que a previsão para responder a uma mudança no processo subjacente Para ilustrar, propomos um conjunto de dados que incorpora mudanças na média subjacente da série temporal A figura mostra as séries cronológicas utilizadas Para ilustração juntamente com a demanda média a partir da qual a série foi gerada A média começa como uma constante em 10 Começando no tempo 21, ele aumenta em uma unidade em cada período até atingir o valor de 20 no tempo 30 Então ele se torna constante novamente Os dados são simulados adicionando à média um ruído aleatório de uma distribuição Normal com média zero e desvio padrão 3 Os resultados da simulação são arredondados para o inteiro mais próximo. A tabela mostra o sim Quando se utiliza a tabela, devemos lembrar que a qualquer momento, apenas os dados passados ​​são conhecidos. As estimativas do parâmetro do modelo, para três valores diferentes de m são mostradas juntamente com a média da Série temporal na figura abaixo A figura mostra a média móvel média da média em cada momento e não a previsão As previsões iria deslocar a média móvel curvas para a direita por períodos. Uma conclusão é imediatamente aparente a partir do valor Para todas as três estimativas a A lag é a distância entre o modelo e a estimativa na dimensão temporal Devido ao atraso, a média móvel subestima as observações à medida que a média está aumentando O viés do estimador É a diferença em um tempo específico no valor médio do modelo eo valor médio predito pela média móvel O viés quando a média está aumentando é negativo Para uma média decrescente, t O viés é positivo O atraso no tempo e o viés introduzido na estimativa são funções de m Quanto maior o valor de m maior a magnitude de atraso e viés. Para uma série continuamente crescente com tendência a os valores de atraso e viés do Estimador da média é dado nas equações abaixo. As curvas de exemplo não correspondem a essas equações porque o modelo de exemplo não está aumentando continuamente, em vez disso, ele começa como uma constante, muda para uma tendência e, em seguida, torna-se constante novamente Também as curvas de exemplo são afetadas Pelo ruído. A previsão média móvel de períodos no futuro é representada deslocando as curvas para a direita O atraso e o viés aumentam proporcionalmente As equações abaixo indicam o atraso e o viés de um período de previsão no futuro quando comparado com os parâmetros do modelo Novamente , Estas fórmulas são para uma série de tempo com uma tendência linear constante. Não devemos nos surpreender com este resultado O estimador da média móvel baseia-se na suposição de uma média constante, a E o exemplo tem uma tendência linear na média durante uma parte do período de estudo. Uma vez que as séries de tempo real raramente obedecerão exatamente aos pressupostos de qualquer modelo, devemos estar preparados para tais resultados. Podemos também concluir a partir da figura que a variabilidade de O ruído tem o maior efeito para m menor A estimativa é muito mais volátil para a média móvel de 5 que a média móvel de 20 Temos os desejos conflitantes de aumentar m para reduzir o efeito da variabilidade devido ao ruído, e para diminuir m Para tornar a previsão mais sensível às mudanças na média. O erro é a diferença entre os dados reais eo valor previsto Se a série de tempo é verdadeiramente um valor constante o valor esperado do erro é zero ea variância do erro é composta de Um termo que é uma função de e um segundo termo que é a variância do ruído. O primeiro termo é a variância da média estimada com uma amostra de m observações, assumindo que os dados provêm de uma população com ac Onstant mean Este termo é minimizado fazendo m tão grande quanto possível A m grande torna a previsão não responde a uma mudança na série cronológica subjacente Para fazer a previsão responsiva a mudanças, queremos m tão pequeno quanto possível 1, mas isso aumenta o erro Variância A previsão prática requer um valor intermediário. Previsão com Excel O suplemento de Previsão implementa as fórmulas de média móvel O exemplo abaixo mostra a análise fornecida pelo suplemento para os dados de amostra na coluna B As primeiras 10 observações são indexadas -9 a 0 As dez primeiras observações fornecem os valores de inicialização para a estimativa e são usados ​​para calcular a média móvel para o período 0 A coluna C do MA 10 mostra as médias móveis calculadas O movimento O parâmetro médio m está na célula C3 A coluna Fore 1 D mostra uma previsão de um período para o futuro O intervalo de previsão está na célula D3 Quando o intervalo de previsão é alterado para um maior nu Mber os números na coluna Fore são deslocados para baixo. A coluna Err 1 E mostra a diferença entre a observação ea previsão Por exemplo, a observação no tempo 1 é 6 O valor previsto feito a partir da média móvel no tempo 0 é 11 O erro é então -5 1 O desvio padrão e o Desvio Médio Médico MAD são calculados nas células E6 e E7, respectivamente. A Demonstração de Movimento Média-Moderada de Primeira Ordem. A Demonstração é definida de tal forma que a mesma série aleatória de pontos é usada não importa como as constantes E são variadas No entanto, quando o botão aleatorizado é pressionado, uma nova série aleatória será gerada e usada Manter a série aleatória idêntica permite ao usuário ver exatamente os efeitos sobre a série ARMA de mudanças nas duas constantes A constante é limitada a - 1,1 porque a divergência da série ARMA resulta quando. A Demonstração é para um processo de primeira ordem somente termos RA adicionais permitiriam a geração de séries mais complexas, enquanto que os termos MA adicionais Aumentar a suavização. Para obter uma descrição detalhada dos processos ARMA, ver, por exemplo, G Box, G M Jenkins, e G Reinsel, Time Series Análise Previsão e Controle 3rd ed Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall, 1994. LINKS RELACIONADOS.